Dissertação de Mestrado

Pessoal,

Abaixo a minha dissertação de mestrado escrita a 10 anos atrás (2002). * Se for de seu interesse use a vontade, porém não esqueça de citar (para não configurar plágio).

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Resumo:


As mudanças testemunhadas na economia brasileira após a introdução do Plano Real em julho de 1994, alçaram a questão de administração de risco de crédito a uma posição de destaque nas instituições financeiras nacionais. Antes disso, a alta inflação havia inibido o crescimento do mercado de empréstimos no país. 

A expansão das operações de crédito, no Brasil após o Plano Real foi abrangente em vários segmentos da economia, entretanto, as operações de crédito para pessoas físicas foram as que mais cresceram nos últimos anos. Nas últimas décadas diversos modelos estatísticos de probabilidade foram desenvolvidos pelas instituições financeiras, porém, estes modelos, na maioria das vezes, são específicos para o segmento de pessoas jurídicas. A funcionalidade de modelos estatísticos quando aplicados ao gerenciamento do crédito para pessoas físicas no Brasil ainda é uma incógnita.

Diante disso, este trabalho apresenta o desenvolvimento de modelos probabilísticos multivariados para o segmento de pessoas físicas em um banco de varejo brasileiro. Para a construção desses modelos aplicou-se às técnicas de regressão logística e análise discriminante. Foram desenvolvidos dois tipos de modelos: Modelos específicos para a concessão de crédito, e modelos específicos para o gerenciamento do risco de

crédito (behavioural scoring). Por fim faz-se uma avaliação comparativa das técnicas

estatísticas utilizadas e da funcionalidade dos modelos apresentados.

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